QUANTITATIVE STRATEGIES
兩支策略，直接查看績效摘要
Matrix 與 Aegis 是 Prism 的現行量化策略。本頁直接呈現正式提供的績效摘要，並標示各策略的績效計算口徑與警語。
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顯示順序只用於策略導覽，不代表策略排名或績效比較。
01 / QUANTITATIVE STRATEGY
Matrix
以 ETHUSDT 永續合約的長偏多庫存為基礎，結合 Maker 短線價差與 CTA 波段交易，透過分批停利、庫存調整與風險控制管理曝險。
年複合成長率48.09%CAGR
- 最大回撤
- -3.51%
- Sharpe Ratio
- 1.58
- Sortino Ratio
- 未提供
- Profit Factor
- 5.41
- 勝率
- 73.6%
績效計算口徑：
- 淨值已計入實際成交、手續費、資金費率與庫存市價損益。
- 報告未列固定手續費率與成交滑價假設。
過往結果不代表未來績效，實際市場結果可能不同。
02 / QUANTITATIVE STRATEGY
Aegis
此為幣本位策略。以 BTC 方向型趨勢與波動擴張策略為核心，聚焦趨勢延展下的方向性機會；在趨勢確認後順勢進場，結合微觀訊號、市場風險過濾與動態執行，管理持倉風險與交易品質。
年化報酬171.25%Annualized Return
- 最大回撤
- -6.02%
- Sharpe Ratio
- 11.76
- Sortino Ratio
- 12.52
- Profit Factor
- 3.24
- 勝率
- 88.99%
績效計算口徑：
- 績效已考慮手續費。
- 績效已考慮成交滑價。
過往結果不代表未來績效，實際市場結果可能不同。
PERFORMANCE DISCLOSURE
本頁績效資料由 Prism 團隊正式提供；過往結果不代表未來績效，亦不構成投資建議、要約、招攬或收益承諾。